무역 시스템 및 방법, + 웹 사이트, 5th Edition.
도서 설명.
거래 시스템에 대한 궁극적 인 가이드, 완전히 개정 및 업데이트.
거의 30 년 동안 전문가 및 개인 거래자는 지표, 프로그램, 알고리즘 및 시스템에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 거래 시스템 및 방법으로 전환했으며, 현재 완전히 개정 된 5 판은 오늘날 시장에 대한 적용 범위를 업데이트합니다. 이 책은 거래 시스템에 대한 확실한 참고서로서 거래자가 자신의 고유 한 요구를 충족시키는 프로그램을 개발할 수 있도록 성공적인 거래의 도구와 기술을 설명합니다.
체계적인 방법과 기법을 비교할 수있는 분석적 틀을 제시하는이 신판은 경향, 기세, 차익 거래, 기초 통계의 통합, 위험 관리 등 거의 모든 영역에서 포괄적 인 적용 범위를 제공합니다. 포괄적이고 심층적 인이 책은 각 기술과 그것이 상인의 이익에 어떻게 사용될 수 있는지를 설명하고 가치있는 대안으로 사용될 수있는 유사점과 변형을 보여줍니다. 이 책은 또한 사용하는 데이터의 양, 색인 작성 방법, 위험 측정 등과 같은 거래 시스템 설계 및 방법론의 기본 수학 및 통계 개념을 통해 독자를 안내합니다.
예를 들어, 철저하게 개정되고 업데이트 된 5 판은 이전보다 더 많은 시스템, 더 많은 방법 및 더 많은 위험 분석 기법을 다룹니다.
새로 개정 된 거래 시스템 설계 및 방법에 대한 궁극적 인 가이드 무역 기법, 차익 거래, 통계 도구 및 위험 관리 모델의 범위가 확대되었습니다. Perry J. Kaufman의 저명한 전문가가 작성합니다. 보다 광범위하고 대화식 학습 경험을위한 스프레드 시트 및 TradeStation 프로그램을 제공합니다. 보충 자료가 들어있는 컴패니언 웹 사이트에 대한 액세스 권한이있는 독자
거래 분야의 글로벌 리더 인 Trading Systems and Methods, 5 판은 위기 이후 거래 환경을 위해 업데이트 된 거래 시스템 설계 및 방법에 대한 필수적인 참고서입니다.
목차.
제 1 장 서론 1.
제 2 장 기본 개념과 계산 25.
제 3 장 도표 79.
제 4 장 도표 작성 시스템과 기법 151.
제 5 장 사건 주도 동향 181.
제 6 장 회귀 분석 235.
제 7 장 시간 중심 경향 계산 279.
제 8 장 동향 시스템 309.
제 9 장 기세와 발진기 369.
제 10 장 계절성 및 달력 패턴 427.
제 11 장주기 분석 485.
제 12 장 양과 공개 이익 및 폭 527.
제 13 장 spread와 Arbitrage 565.
제 14 장 행동 기법 617.
제 15 장 패턴 인식 685.
제 16 장 데이 트레이딩 737.
제 17 장 적응 기법 779.
제 18 장 가격 유통 시스템 801.
제 19 장 복수 시간 프레임 833.
제 20 장 선진 기술 845.
제 21 장 시스템 시험 905.
제 22 장 실용 고려 사항 983.
제 23 장 위험 통제 1027.
제 24 장 다각화와 포트폴리오 할당 1099.
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무역 시스템 및 방법, + 웹 사이트, 5th Edition.
페리 제이 카우프만.
기술.
거의 30 년 동안 전문가 및 개인 거래자는 지표, 프로그램, 알고리즘 및 시스템에 대한 자세한 정보를 얻기 위해 거래 시스템 및 방법으로 전환했으며, 현재 완전히 개정 된 5 판은 오늘날 시장에 대한 적용 범위를 업데이트합니다. 이 책은 거래 시스템에 대한 확실한 참고서로서 거래자가 자신의 고유 한 요구를 충족시키는 프로그램을 개발할 수 있도록 성공적인 거래의 도구와 기술을 설명합니다.
체계적인 방법과 기법을 비교할 수있는 분석적 틀을 제시하는이 신판은 경향, 기세, 차익 거래, 기초 통계의 통합, 위험 관리 등 거의 모든 영역에서 포괄적 인 적용 범위를 제공합니다. 포괄적이고 심층적 인이 책은 각 기술과 그것이 상인의 이익에 어떻게 사용될 수 있는지를 설명하고 가치있는 대안으로 사용될 수있는 유사점과 변형을 보여줍니다. 이 책은 또한 사용하는 데이터의 양, 색인 작성 방법, 위험 측정 등과 같은 거래 시스템 설계 및 방법론의 기본 수학 및 통계 개념을 통해 독자를 안내합니다.
예를 들어, 철저하게 개정되고 업데이트 된 5 판은 이전보다 더 많은 시스템, 더 많은 방법 및 더 많은 위험 분석 기법을 다룹니다.
새로 개정 된 거래 시스템 설계 및 방법에 대한 궁극적 인 가이드 무역 기법, 차익 거래, 통계 도구 및 위험 관리 모델의 범위가 확대되었습니다. Perry J. Kaufman의 저명한 전문가가 작성합니다. 보다 광범위하고 대화식 학습 경험을위한 스프레드 시트 및 TradeStation 프로그램을 제공합니다. 보충 자료가 들어있는 컴패니언 웹 사이트에 대한 액세스 권한이있는 독자
거래 분야의 글로벌 리더 인 Trading Systems and Methods, 5 판은 위기 이후 거래 환경을 위해 업데이트 된 거래 시스템 설계 및 방법에 대한 필수적인 참고서입니다.
저자에 관하여.
Perry J. Kaufman은 30 년 이상의 주식 및 파생 상품 시장에서의 경험을 보유하고 있습니다. 체계적인 거래에 대한 탁월한 전문가로서 그는 국제적으로 여행하며 자금, 정부 및 포트폴리오 관리자를 강의합니다. 그는 제미니 우주 프로그램의 네비게이션 및 제어 시스템을 연구하면서 항공 우주 산업에서 경력을 쌓기 시작했습니다. 시장은 1970 년대 초반에 그의 관심을 사로 잡았고, 그는 시장 결정을 내리는 컴퓨터 모델을 개발 한 최초의 회사 중 하나였습니다. 카프만 (Kaufman)은 거래 환경에서 분리 된 주식 시리즈 산출물에 대한 포트폴리오 최적화 프로그램을 개발했습니다. 그는 시장 중립적 인 전략, stat-arb 거래 방법, 현금 단기 프로그램 거래 및 제도적 및 상업적 응용을위한 파생 상품 거래를 창출했습니다. 카프만은 버몬트 증권 연구소 (Bermont Securities Institute)의 자문 이사회의 첫 번째 의장이었으며 컬럼비아 대학의 선물 시장 연구 센터 (The University of Futures Markets)에서 선물 시장 저널 (Journal of Futures Markets)을 창립했습니다. 2002 년 바룩 대학 (Baruch College) 대학원에서 체계적인 거래를위한 획기적인 과정을 가르쳤다. 페리 카프만 (Perry Kaufman)은 기술 트레이딩 (Technical Trading) 및 알파 트레이딩 (Alpha Trading)의 단기 코스를 비롯하여 몇 가지 인기있는 트레이딩 북을 저술 한 저자입니다.
권한.
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제 5 판 서문 xv.
제 1 장 서론 1.
기술 분석의 확대 역할 1.
주식 및 선물 거래 스타일의 수렴 2.
기초와 기술 분석 사이의 모래 속의 선 4.
전문가 및 아마추어 5.
트레이딩 스타일 결정 8.
소음 측정 10.
성숙 시장과 세계화 14.
배경 자료 16.
연구 지침 18.
이 책의 목적 19.
무역 시스템의 단면도 20.
이 책에서 사용 된 표기법에 대한 단어 23.
그리고 마지막으로 . . . 23.
제 2 장 기본 개념과 계산 25.
데이터 및 평균화에 관하여 26.
가격 분포 33.
분포의 순간 : 분산, 왜도 및 첨도 37.
위험 표준화 및 반환 48.
성과의 표준 측정 58.
수요와 공급 66.
제 3 장 도표 79.
일관된 패턴 찾기 80.
주요 가격 이동 및 추세는 무엇입니까? 82.
Charles Dow의 막대 그래프와 그 해석 83.
차트 형성 92.
1 일 패턴 102.
연속 패턴 113.
차트 트레이딩의 기본 개념 117.
누적 및 분배 & Bottoms and Tops 118.
에피소드 패턴 132.
막대 차트 작성을위한 가격 목표 133.
촛대 차트에서 암시 된 전략 139.
막 대형 차트의 실제 사용법 144.
가격 패턴의 진화 148.
제 4 장 도표 작성 시스템과 기법 151.
Dunnigan과 Thrust Method 152.
Nofri의 혼잡 - 위상 시스템 155.
밖에서 일하는 시간외 157.
내부 일 158.
피벗 포인트 158.
행동과 반응 159.
채널 브레이크 아웃 167.
이사 채널 170.
상품 채널 색인 171.
Wyckoff의 복합 기술 172.
복잡한 패턴 173.
차트 패턴에 관한 연구 176.
Bulkowski의 차트 패턴 순위 178.
제 5 장 사건 주도 동향 181.
스윙 트레이딩 182.
스윙 필터를 사용하여 스윙 차트 만들기 184.
포인트 앤 피 차트 차트 195.
N 데이 브레이크 아웃 222.
제 6 장 회귀 분석 235.
시계열의 구성 요소 235.
가격 데이터의 특성 236.
선형 회귀 238.
선형 상관 관계 248.
두 변수에 대한 비선형 근사법 252.
비선형을 선형 256으로 변환.
2 가지 변수 기술의 평가 257.
다 변수 근사법 259.
선형 회귀 모델을 사용한 기본 거래 신호 273.
시장 강도 측정 276.
제 7 장 시간 중심 경향 계산 279.
예측 및 따르기 279.
시간 경과에 따른 가격 변화 284.
이동 평균 284.
기하 이동 평균 292.
누적 평균 293.
누적 평균 재설정 293.
드롭 오프 효과 293.
지수 평활화 293.
지연 및 리드 플로팅 307.
제 8 장 동향 시스템 309.
트렌드 시스템이 작동하는 이유 309.
기본 구매 및 신호 판매 314.
밴드 및 채널 320.
단일 추세의 응용 330.
중요한 추세 체계의 비교 336.
2 개의 추세선을 사용하는 기술 350.
다수 동향 및 상식 356.
종합 연구 359.
올바른 추세 방법 및 속도 선택 359.
이동 평균 시퀀스 : 신호 진행 363.
조기 퇴출 추세 366.
평균 예상 크로스 오버 이동 366.
제 9 장 기세와 발진기 369.
발산 지수 384.
이중 매끄러운 모멘텀 404.
속도 및 가속도 412.
하이브리드 모멘텀 기법 416.
모멘텀 발산 418.
기세 426에 대한 최종 결론
제 10 장 계절성 및 달력 패턴 427.
일관성있는 요인 428.
계절 패턴 429.
계절성 계산을위한 대중적 방법 430.
계절별 필터 456.
계절성과 주식 시장 478.
상식과 계절성 483.
제 11 장주기 분석 485.
주기 기본 사항 485.
사이클 풀기 494.
최대 엔트로피 514.
사이클 채널 인덱스 520.
단기주기 표시기 (521).
제 12 장 양과 공개 이익 및 폭 527.
선물 볼륨 527을위한 특별한 경우.
일반 패턴의 변형 529.
표준 통역 531.
볼륨 표시기 535.
넓이 표시기 546.
체계적으로 볼륨과 폭 해석 554.
통합 확률 모델 558.
일일 볼륨 패턴 559.
낮은 볼륨 필터링 562.
시장 촉진 지수 564.
제 13 장 spread와 Arbitrage 565.
선물 Intramarket 퍼짐의 역 동성 566.
운송료 567.
주식 569에 퍼졌습니다.
보급 및 차익 거래 관계 570.
스프레드의 위험 감소 571.
캐리 무역 596.
확산 관계의 변화 600.
Intermarket Spreads 602.
제 14 장 행동 기법 617.
뉴스 측정 618.
이벤트 거래 623.
거래자의 약속 635.
의견 및 반대 의견 641.
피보나치와 인간 행동 648.
Elliott의 파동 원리 651.
피보나치 비율 660을 사용한 가격 목표 구성.
피셔 (Fischer)의 골든 섹션 나침반 시스템 662.
W. D. Gann & 시간과 공간 666.
금융 점성술 671.
제 15 장 패턴 인식 685.
매일의 최고점과 최저점 계획하기 687.
시간의 689.
오프닝 갭 699.
주중, 주말 및 되돌리기 패턴 711.
컴퓨터 기반 패턴 인식 732.
인공 지능 방법 735.
제 16 장 데이 트레이딩 737.
거래 비용의 영향 738.
주간 무역의 주요 요소들 744.
가격 패턴을 이용한 거래 753.
Intraday 브레이크 아웃 시스템 759.
일일 볼륨 패턴 774.
Intraday 가격 충격 775.
제 17 장 적응 기법 779.
적응 동향 계산 779.
적응 형 변이 788.
다른 적응 모멘텀 계산 793.
적응 형 Intraday 브레이크 아웃 시스템 796.
적응 프로세스 797.
적응 방법 고려하기 798.
제 18 장 가격 유통 시스템 801.
측정 분포 801.
이동을 예상하기위한 가격 분포 및 패턴의 사용 805.
가격 분포 811.
Steidlmayer & # 8217;의 시장 프로필 822.
매일 배포판을 사용하여 지원 및 저항 확인 830.
제 19 장 복수 시간 프레임 833.
함께 작업 할 두 시간 프레임 튜닝 833.
장로 트리플 스크린 거래 시스템 835.
Robert Krausz의 여러 시간 프레임 838.
Martin Pring & KST 시스템 842.
제 20 장 선진 기술 845.
변동성 측정 845.
거래에 휘발성 사용 856.
변동성을 이용한 무역 선택 861.
동향 및 가격 소음 868.
추세와 이자율은 871로 나타납니다.
전문가 시스템 871.
퍼지 논리 875.
프랙탈, 카오스 및 엔트로피 880
신경 회로망 886.
유전 알고리즘 895.
헤지 펀드의 복제 902.
제 21 장 시스템 시험 905.
매개 변수 식별 908.
테스트 데이터 선택하기 910.
테스트 무결성 916.
최상의 결과 검색하기 919.
시각화 및 해석 결과 922.
대규모 시험 932.
전략 규칙의 정제 937.
유효한 시험 결과 도착 938.
두 시스템의 결과 비교 946.
최악의 결과 950에서 이익을 얻습니다.
매개 변수 변경을위한 재 테스트 951.
광범위한 시장에서의 테스트 954.
가격 충격 970.
최적화 해부학 972.
요약 강건성 976.
제 22 장 실용 고려 사항 983.
컴퓨터 사용 및 남용 984.
익스 트림 이벤트 992.
도박 기법 & # 8212; 실행 이론 1000.
선택적 거래 1011.
시스템 트레이드 오프 1012.
거래 제한 및 단절된 시장 1018.
실버와 나스닥은 진실 되기에는 너무 좋았습니다. 1020.
체계적인 거래 신호의 유사성 1021.
제 23 장 위험 통제 1027.
스킬을위한 실수 행운 1027.
위험 회피 1028.
반환 및 위험 측정 1034.
노출에 근거한 레버리지 1049.
개별 무역 위험 1050.
Kaufman 정지 및 이익 취득 1059.
선택을위한 시장 순위 1062.
성공 확률과 파멸 가능성 1072.
위치 입력 1076.
위치 1080을 합성.
공평 동향 1085.
투자 및 재투자 : Optimal f 1088.
예상 결과와 실제 결과 비교 1092.
제 24 장 다각화와 포트폴리오 할당 1099.
상관 관계 변경 1105.
포트폴리오 모델의 유형 1105.
고전적인 포트폴리오 할당 계산 1107.
Excel을 사용하여 최적의 포트폴리오 할당 찾기 # 8217; Solver 1109.
Kaufman의 포트폴리오 할당에 대한 유전 알고리즘 해법 (GASP) 1114.
변동성 안정화 1142.
부록 1 통계표 1147.
부록 2 선형 방정식과 마르코프 연쇄에 대한 해의 해답 1151.
부록 3주기 찾기를위한 삼각 함수 회귀 분석 1161.
컴패니언 웹 사이트 정보 1191.
마지막 줄 바로 전에 .060은 오타입니다. 그것은 0.60이어야합니다.
마지막 줄, 마지막 표현 (1/3) (c로 증가)은 (2/3)이 c로 올려 져야합니다.
그리고 다음 줄은 R = 0.11, 또는 11 %에서 R = 0.43으로 43 %
무역 시스템 및 방법, 제 5 판.
저작권 및 사본; 2005, Perry J. Kaufman의 2013. 판권 소유.
편집자 : Perry J. Kaufman.
온라인 게시 : 2015 년 9 월 19 일 2시 17 분, 미국 동부 표준시.
인쇄 ISBN : 9781118043561.
온라인 ISBN : 9781119202561.
이 책에 대해서.
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